Quantlib (★)

Reference:

• http://gouthamanbalaraman.com/blog/quantlib-python-tutorials-with-examples.html

Confirm the above reference code below.

1. Scheduleの使い方

   You need to set marktet. eg.

   calendar = ql.UnitedStates(ql.UnitedStates.NYSE)
   

   Reviewed code

   import QuantLib as ql
   date1 = ql.Date(1, 1, 2015)
   
   date2 = date1 + ql.Period(1, ql.Years)
   tenor = ql.Period(ql.Monthly)
   #参考文献ではエラーが発生する。マーケットをパスする必要がある。
   calendar = ql.UnitedStates(ql.UnitedStates.NYSE)
   schedule = ql.Schedule(date1, date2, tenor, calendar, ql.Following, ql.Following, ql.DateGeneration.Forward, False)
   list(schedule)
   

   [Date(2,1,2015),
    Date(2,2,2015),
    Date(2,3,2015),
    Date(1,4,2015),
    Date(1,5,2015),
    Date(1,6,2015),
    Date(1,7,2015),
    Date(3,8,2015),
    Date(1,9,2015),
    Date(1,10,2015),
    Date(2,11,2015),
    Date(1,12,2015),
    Date(4,1,2016)]
   

2. 福利計算

   import QuantLib as ql
   
   todaysDate = ql.Date(15, 1, 2015)
   #annualRate = 0.05
   ##dayCount = ql.ActualActual()
   #compoundType = ql.Compounded
   #frequency = ql.Annual
   #interestRate = ql.InterestRate(annualRate, dayCount, compoundType, frequency)
   
   #print(interestRate.compoundFactor(2.0))
   
   #print((1.0 + annualRate)*(1.0 + annualRate))
   

3. 債券計算

   • 発行日：2015年 Jan

4. イールドカーブ

   • 発行日

5. ハルホワイトモデル